KDJ指标的算法、原理和特性

KDJ的完整中文名称是随机摆动指标，是短线交易者最常用的指标之一。作为应用最广泛的指标之一，KDJ的用法网上随处可见，但大部分介绍都只会告诉你超买超卖，金叉死叉，详细点的讲讲背离和钝化，至于为什么这么用，几乎没人去剖析背后的原理。这篇文章讲带你从算法和概率的角度，探究KDJ的底层逻辑。

KDJ的算法总共分成三步：

第一步求出未成熟随机值RSV，公式是：
在这里插入图片描述

这个公式，直白的表述就是求出当前价格在过去N个周期最高点和最低点的位置，以百分比计数。

第二步是对RSV进行平滑计算得到K值，再对K值进行平滑计算得到D值，其算法都是取三分之二个前值加上三分之一时下值作为当前值。

这里有两个意义，一个是RSV作为初始值，数据波动频率太过频繁，作为指标，需要适当对数据进行平滑运算，经过削峰平谷平滑后的数据更加具有趋势指示性。

另一个意义第一次平滑是让RSV看起来相对平滑，可以作为快速趋势值，再次平滑K值得到的D值是让趋势更加平缓，把D值当作一个慢速趋势值，通过观察快慢两个平滑值的关系，就能比较清晰的判断当下的形势。第三步是对快（K值）慢（D值）值的差值进行放大，得到J值，J值的作用是观测快慢线之间的距离和变化。J值的计算公式是：J=3K-2D，这个公式实际上是：J=K+(K-D)×2，也就是以K值为基础，加上KD差的放大倍数，目的是为了观察KD之间的关系。这与MACD中的MACD=(DIF-DEA)×2一个道理，只是坐标系统不一样，所以加了K值做为基础而已。理解了KDJ的算法，接下来我们探讨一下KDJ指标解决了什么问题？

通过算法我们可以总结出KDJ指标的本质：KDJ指标指示的是当下价格在过去N个周期震荡区间的平滑位置。这个位置的作用，可以理解为在价格运行的方向在震荡区间中的摆动力道。我们可以通过观察KD值的方向和差距（也就是J值）来观察价格运行的方向和力道。

理解了KDJ的计算原理和本质，最后我们通过观测KDJ的表现，总结出以下几个指标特性：

1、KDJ考虑的是区间最高最低与当前价格的关系，如果K线的上下影把区间撑大，或者周期平移导致区间缩小，RSV的数值会失真。比如一段上涨趋势，最后一根K线如果拉出长上影，但收盘价格比昨天高，这时候指标值反而会比昨天低，反之亦然，这种情况下极容易产生KDJ背离，连续背离则会形成钝化。所以底部金叉和顶部死叉并不能完全指示交易机会，需要结合K线进行判断。

2、持续阴跌或持续小涨也会导致KDJ产生钝化，在钝化的情况下会导致金叉死叉连续失效，所以出现KDJ钝化不要轻易进场离场。

3、KD值平滑计算的函数是SMA，SMA均线的最大特点是敏感度特别高，走平和拐头只需要一个相对大于或小于前三个值得数值就会发生，加上区间撑大的特性，在一段趋势中随便一个反弹回调就会造成走平拐头的出现，所以KDJ非常适合短线交易中对行情及时转变进行决策。

4、当K值上穿50时，行情必定是突破N周期平台突破，下穿则相反。KD值均处于50上方，价格一定呈上升趋势，KD值处于50下方则必定处于下跌趋势。所以KDJ最好的用法并非金叉死叉，而是K值上穿下穿50中间值。

5、有不少教程说J值处于20以下和80是超买超卖区，其实以上意义并不大，即使J值小于零或大于100，也不能确认必定会迎来反转行情。相反的，上涨下跌力度大到能把J值做到大于100小于0，那么消耗这个力度是需要时间和空间的。虽然有很多的例子可以观测到J值处于极限位置后会反转，但那对我们来说并非机会，而是风险。观测的重点仍然应该放在KD值上。

最后总结：我们研究指标，目的是为了了解前人和专业人士理解市场的方式。理解这些思路，对我们完善自身交易系统有着莫大的帮助，通过指标理解市场运行规律，才能使用指标去把握市场运行方向的转折点和交易机会

量化股票基金stockapi接口地址：https://stockapi.com.cn
接口http请求方式获取数据，Java，python，js，c，c++，易语言均可用

接口说明：日线macd数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/macd

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
cycle	int	9	9	否	周期
longCycle	int	26	26	否	长周期
shortCycle	int	12	12	否	短周期
vipCycleFlag	int	0	0	否	是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/macd?code=600004&cycle=9&date=2021-10-17&longCycle=26&shortCycle=12&vipCycleFlag=0

接口说明：日线kdj数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/kdj
请求示例：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
cycle	int	9	9	否	周期1
cycle1	int	3	3	否	周期2
cycle2	int	3	3	否	周期3
vipCycleFlag	int	0	0	否	是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

https://stockapi.com.cn/v1/quota/kdj?calculationCycle=100&code=600004&cycle=9&cycle1=3&cycle2=3&date=2022-06-20&vipCycleFlag=0

接口说明：日线wr数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/wr

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
cycle1	int	10	10	否	周期1
cycle2	int	6	6	否	周期2
rehabilitation	int	100	100	否	复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycle	int	100	100	否	周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/wr?code=600004&cycle1=10&cycle2=6&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：日线cci数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/cci
请求示例：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
cycle	int	14	14	否	周期
vipCycleFlag	int	0	0	否	是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

https://stockapi.com.cn/v1/quota/cci?code=600004&cycle=14&date=2021-10-17&vipCycleFlag=0

接口说明：5，10，20日ma均线数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/ma
请求示例：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
ma	int	5,10,20	5,10,20	否	周期,逗号分隔符必须为英文，默认值ma=5,10,20
rehabilitation	int	100	100	否	复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycle	int	100	100	否	周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/ma?code=600004&date=2021-10-17&ma=5,10,20&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：布林带boll数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-17	是	时间
cycle	int	26	26	否	周期,默认值cycle=26
bandwidth	int	2	2	否	周期,逗号分隔符必须为英文，默认值ma=5,10,20
rehabilitation	int	100	100	否	复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycle	int	100	100	否	周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll?bandwidth=2&code=600004&cycle=26&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：龙虎榜查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger
请求地址：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-02	是	时间

https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger?date=2022-09-02

接口说明：股票历史日线行情查询

地址：https://stockapi.com.cnv1/base/day
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/day?token=你的token&code=600004&endDate=2021-10-15&startDate=2021-10-10

接口说明：分时kdj数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj?code=600004&cycle=9&cycle1=3&cycle2=3

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004.SH	是	股票代码
cycle	int	9	9	否	周期
cycle1	int	3	3	否	周期1
cycle2	int	3	3	否	周期2

接口说明：分时数据获取

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/min?code=600004

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码

接口说明：主力资金流入流出指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/capital
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/capital?code=600004&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-10	是	交易时间

接口说明：量比指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb?code=600004&cycle=5&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	示例值	是否必须	描述
code	string	600004	是	股票代码
date	string	2021-10-10	是	交易时间
cycle	string	5	是	周期,默认值cycle=5

接口说明：抛物线SAR指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar?code=600004&cycle=4&date=2021-10-10&limit=10&step=2

请求参数说明：

参数名称	类型	示例值	是否必须	描述
code	string	600004	是	股票代码
date	string	2021-10-10	是	交易时间
cycle	string	4	否	周期,默认值cycle=4
step	string	2	否	步长,默认值step=2
limit	string	10	否	极值,默认值limit=10

接口说明：乖离率BIAS指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias?code=600004&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-10	是	交易时间
cycle1	string	6	6	否	周期1,默认值cycle1=6
cycle2	string	12	12	否	周期2,默认值cycle2=12
cycle3	string	24	24	否	周期3,默认值cycle3=24

接口说明：RSI指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi
请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-10	是	交易时间
cycle1	string	6	6	否	周期1,默认值cycle1=6
cycle2	string	12	12	否	周期2,默认值cycle2=12
cycle3	string	24	24	否	周期3,默认值cycle3=24
vipCycleFlag	string	0	0	否	是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi?code=601088&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10&vipCycleFlag=0

接口说明：神奇九转指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn?code=600004&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		600004	是	股票代码
date	string		2021-10-10	是	交易时间

接口说明：所有A股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/all
请求参数说明：
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/all

接口说明：所有st股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/st
请求参数说明：

https://stockapi.com.cn/v1/base/st

接口说明：十大成交活跃股

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/top10Active
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/top10Active?endDate=2021-10-22&startDate=2021-10-20

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
startDate	string		2021-10-20	是	交易开始时间，格式：2021-10-20
endDate	string		2021-10-22	是	交易结束时间，格式：2021-10-22

接口说明：查询当日是否为交易日

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/tradeDate?tradeDate=2021-10-20

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
tradeDate	string		2021-10-10	是	交易时间

接口说明：查询上证指数

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sh
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sh?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
startDate	string		2021-10-20	是	交易开始时间，格式：2021-10-20
endDate	string		2021-10-30	是	交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：查询深圳成指

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sz
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sz?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
startDate	string		2021-10-20	是	交易开始时间，格式：2021-10-20
endDate	string		2021-10-30	是	交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：查询上证50

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sh50
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sh50?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
startDate	string		2021-10-20	是	交易开始时间，格式：2021-10-20
endDate	string		2021-10-30	是	交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：基金分时数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/fund/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/fund/min/v1/fund/min?code=159713

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		159713	是	基金代码，格式：159713

接口说明：行业板块个股列表

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

参数名称	类型	示例值	是否必须	描述
bkCode	string	BK1036	是	行业板块代码
pageNo	int	1	是	页码
pageSize	int	50	是	每页行数

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

接口说明：行业板块代码

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

接口说明：板块历史资金流

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
bkCode	string		BK1036	是	行业板块代码

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory?bkCode=BK1036

接口说明：涨停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool?date=2022-09-16

接口说明：强势股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool?date=2022-09-16

接口说明：次新股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool?date=2022-09-08

接口说明：炸板股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool?date=2022-09-16

接口说明：跌停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool?date=2022-09-16

CodeBuug

KDJ指标的算法、原理和特性

相关章节说明

接口说明：日线macd数据查询

接口说明：日线kdj数据查询

接口说明：日线wr数据查询

接口说明：日线cci数据查询

接口说明：5，10，20日ma均线数据查询

接口说明：布林带boll数据查询

接口说明：龙虎榜查询

接口说明：股票历史日线行情查询

接口说明：分时kdj数据

接口说明：分时数据获取

接口说明：主力资金流入流出指标

接口说明：量比指标

接口说明：抛物线SAR指标

接口说明：乖离率BIAS指标

接口说明：RSI指标

接口说明：神奇九转指标

接口说明：所有A股列表数据查询

接口说明：所有st股列表数据查询

接口说明：十大成交活跃股

接口说明：查询当日是否为交易日

接口说明：查询上证指数

接口说明：查询深圳成指

接口说明：查询上证50

接口说明：基金分时数据

接口说明：行业板块个股列表

接口说明：行业板块代码

接口说明：板块历史资金流

接口说明：涨停股池

接口说明：强势股池

接口说明：次新股池

接口说明：炸板股池

接口说明：跌停股池

相关章节说明

接口说明：日线macd数据查询

接口说明：日线kdj数据查询

接口说明：日线wr数据查询

接口说明：日线cci数据查询

接口说明：5，10，20日ma均线数据查询

接口说明：布林带boll数据查询

接口说明：龙虎榜查询

接口说明： 股票历史日线行情查询

接口说明：分时kdj数据

接口说明：分时数据获取

接口说明：主力资金流入流出指标

接口说明：量比指标

接口说明：抛物线SAR指标

接口说明：乖离率BIAS指标

接口说明：RSI指标

接口说明：神奇九转指标

接口说明：所有A股列表数据查询

接口说明：所有st股列表数据查询

接口说明：十大成交活跃股

接口说明：查询当日是否为交易日

接口说明：查询上证指数

接口说明：查询深圳成指

接口说明：查询上证50

接口说明：基金分时数据

接口说明：行业板块个股列表

接口说明：行业板块代码

接口说明：板块历史资金流

接口说明：涨停股池

接口说明：强势股池

接口说明：次新股池

接口说明：炸板股池

接口说明：跌停股池

接口说明：股票历史日线行情查询